PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с PICB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.18%/yr vs 0.71%/yr for PICB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PICB.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: -0.18% против 0.71% соответственно.

ISHG

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.60%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
-0.18%

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-0.03%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between ISHG and PICB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.70

Over the past year, ISHG and PICB have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND

Доходность на риск

ISHG vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.61

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.47

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.30

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.21

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ISHG и PICB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-37.10%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.41%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-9.76%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-36.51%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-37.10%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-11.81%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-9.67%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.30%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и PICB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.65%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.56%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

6.00%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

7.81%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

10.19%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

10.06%

-3.13%

Сравнение комиссий ISHG и PICB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и PICB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PICB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISHG and PICB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to ISHG (1.65%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.71% vs -0.18% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.71% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.45% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while PICB is Corporate Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.50% for PICB.

ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор