PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с PICB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.33%/yr vs 0.91%/yr for PICB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PICB.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: -0.33% против 0.91% соответственно.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between ISHG and PICB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.70

Over the past year, ISHG and PICB have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND

Доходность на риск

ISHG vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.06

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.02

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.07

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.18

-0.26

ISHG vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PICB равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и PICB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-37.10%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.41%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-9.76%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-36.23%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-37.10%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-13.07%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-9.67%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.49%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и PICB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.78%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.18%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.20%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

7.86%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

10.18%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

9.98%

-3.05%

Сравнение комиссий ISHG и PICB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и PICB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PICB в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISHG and PICB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.18%) compared to ISHG (1.78%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.91% vs -0.33% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.91% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while PICB is Corporate Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.50% for PICB.

PICB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор