Сравнение ISDB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ISDB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и XMMO
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
ISDB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
ISDB
XMMO
Сравнение ISDB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.34 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.91 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.41 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 11.42 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.34 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.55 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и XMMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и XMMO
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и XMMO
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -55.37% | +53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -12.81% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.62% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.52% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.70% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 9.04% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 14.39% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 22.03% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 21.27% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 22.11% | -20.24% |