Сравнение ISDB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
ISDB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и XLG
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
ISDB vs. XLG — Ранг доходности на риск
ISDB
XLG
Сравнение ISDB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 0.99 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.54 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.22 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.63 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 5.71 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.99 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.59 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и XLG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и XLG
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и XLG
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -52.39% | +50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -12.41% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -8.93% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.69% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.54% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и XLG
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.82% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 10.65% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 19.97% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 18.68% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 18.81% | -16.94% |