Сравнение ISDB с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ISDB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.15% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
ISDB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и VGSH
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
ISDB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
ISDB
VGSH
Сравнение ISDB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 2.57 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.13 | 4.13 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.21 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 15.93 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.57 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.01 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и VGSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и VGSH
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и VGSH
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -5.70% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.88% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.52% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.60% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и VGSH
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.44% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.96% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.57% | +0.30% |