Сравнение ISDB с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
ISDB и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SPTS
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
ISDB vs. SPTS — Ранг доходности на риск
ISDB
SPTS
Сравнение ISDB c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.55 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 4.04 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 17.15 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.55 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.49 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SPTS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SPTS
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SPTS
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -5.83% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.84% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.43% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.74% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SPTS
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.50% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.88% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.49% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.98% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.73% | +0.14% |