Сравнение ISDB с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
ISDB и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SPHQ
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
ISDB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
ISDB
SPHQ
Сравнение ISDB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 0.94 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.44 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.45 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 6.35 | +12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.94 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.50 | +2.25 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SPHQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SPHQ
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SPHQ
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -57.83% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -10.84% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.92% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.78% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.48% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.32% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 9.67% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 17.13% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 16.40% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 17.81% | -15.94% |