PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. ISDB is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 22.83%/yr for SPHQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

ISDB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.82%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.00%6.23%5.35%5.17%0.01%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-1.17%

Correlation

The correlation between ISDB and SPHQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between ISDB and SPHQ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDB и SPHQ

Секторы
ISDB
SPHQ

Финансовые услуги

18.3%
13.3%

Технологии

5.4%
28.1%

Промышленность

4.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

2.4%
0.7%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Здравоохранение

1.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
15.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
SPHQ
13.3%

Технологии

ISDB
5.4%
SPHQ
28.1%

Промышленность

ISDB
4.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
SPHQ
4.6%

Энергетика

ISDB
2.4%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

ISDB
2.4%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

ISDB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.89

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47
2.73

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.67

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

11.39

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.89

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.53

+2.24

Просадки

Сравнение просадок ISDB и SPHQ

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-57.83%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-8.90%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-16.57%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-10.70%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.08%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.33%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

10.18%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

12.62%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

16.45%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

17.86%

-16.01%

Сравнение комиссий ISDB и SPHQ

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и SPHQ

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and SPHQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.83% vs 5.60% for ISDB. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.83% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.03% for SPHQ.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.15% for SPHQ.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор