Сравнение ISDB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ISDB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SPHD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
ISDB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ISDB
SPHD
Сравнение ISDB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 0.23 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 0.42 | +4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.05 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.25 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 0.80 | +18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.23 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.58 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SPHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SPHD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SPHD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -41.39% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -11.33% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.48% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -4.70% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.53% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 3.15% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 7.86% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 14.46% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 14.20% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 17.65% | -15.78% |