Сравнение ISDB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
ISDB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SOXQ
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
ISDB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
ISDB
SOXQ
Сравнение ISDB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.08 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.68 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.38 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.79 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 17.49 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.08 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.60 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SOXQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SOXQ
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SOXQ
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -46.01% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -17.44% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -7.78% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -13.37% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 4.78% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 12.69% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 26.33% | -25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 40.14% | -38.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 36.10% | -34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 36.10% | -34.23% |