PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDB с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и SCHO


2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий ISDB и SCHO

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Доходность на риск

ISDB vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDBSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.44

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

3.92

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

4.42

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

17.32

+1.97

ISDB vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDBSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.44

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.00

+1.75

Корреляция

Корреляция между ISDB и SCHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и SCHO

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и SCHO

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDBSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-5.69%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.86%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.43%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.61%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и SCHO

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDBSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.52%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.87%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

1.97%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

1.55%

+0.32%