PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDB с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и LDUR


2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration Bond ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий ISDB и LDUR

ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

ISDB vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDBLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.32

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

3.50

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

3.69

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

17.57

+1.72

ISDB vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа LDUR равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDBLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.86

+1.89

Корреляция

Корреляция между ISDB и LDUR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и LDUR

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и LDUR

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDBLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-8.68%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.17%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.44%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.86%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и LDUR

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.76% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDBLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.12%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.86%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.02%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

2.79%

-0.92%