Сравнение ISDB с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
ISDB и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и LDUR
ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
ISDB vs. LDUR — Ранг доходности на риск
ISDB
LDUR
Сравнение ISDB c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.32 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.50 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.69 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 17.57 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.32 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и LDUR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и LDUR
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и LDUR
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -8.68% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.17% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.44% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.86% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и LDUR
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.76% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.12% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.86% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.02% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.79% | -0.92% |