Сравнение ISDB с JSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).
ISDB и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и JSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 2.70% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и JSI
ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Доходность на риск
ISDB vs. JSI — Ранг доходности на риск
ISDB
JSI
Сравнение ISDB c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.59 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.15 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.06 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 8.41 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.59 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 2.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и JSI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и JSI
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности JSI в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и JSI
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и JSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -2.31% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.31% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.02% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.33% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.57% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и JSI
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.48% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.92% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.93% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.93% | -1.06% |