PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с JSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ISDB returned 4.99% vs 4.72% for JSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISDB показывает доходность 1.04%, а JSI немного ниже – 0.99%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и JSI

2026 (YTD)202520242023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%2.70%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.99%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between ISDB and JSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between ISDB and JSI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDB и JSI

Секторы
ISDB
JSI

Финансовые услуги

18.3%
12.4%

Технологии

5.4%
33.5%

Промышленность

4.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.0%

Энергетика

2.4%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Здравоохранение

1.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
JSI
12.4%

Технологии

ISDB
5.4%
JSI
33.5%

Промышленность

ISDB
4.7%
JSI
8.5%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
JSI
10.0%

Энергетика

ISDB
2.4%
JSI
4.0%

Недвижимость

ISDB
2.4%
JSI
2.0%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
JSI
2.6%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
JSI
9.5%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
JSI
10.5%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
JSI
5.3%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
JSI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

ISDB vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.99

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
2.77

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.82

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

9.18

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.99

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

2.49

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ISDB и JSI

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-2.31%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.68%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.46%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.34%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и JSI

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.53%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

2.38%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.88%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

2.88%

-1.03%

Сравнение комиссий ISDB и JSI

ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и JSI

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and JSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.66%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, ISDB leads with 4.99% vs 4.72% for JSI. On fees, ISDB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISDB has performed better with a 4.99% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISDB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.58% for ISDB.

They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.50% for JSI.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор