Сравнение ISDB с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
ISDB и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и ISTB
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
ISDB vs. ISTB — Ранг доходности на риск
ISDB
ISTB
Сравнение ISDB c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.27 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.47 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.60 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 14.26 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.27 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.84 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и ISTB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и ISTB
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и ISTB
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -9.34% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.26% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.78% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.23% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и ISTB
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеют волатильность 0.76% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.18% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.94% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.78% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.50% | -0.63% |