PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDB с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и GVI


2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-0.03%6.66%2.92%5.15%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.


ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Сравнение комиссий ISDB и GVI

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.


Доходность на риск

ISDB vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDBGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.50

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

2.27

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.28

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

2.36

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

8.58

+10.71

ISDB vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDBGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.50

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.77

+1.98

Корреляция

Корреляция между ISDB и GVI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и GVI

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GVI в 3.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и GVI

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и GVI.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDBGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-12.93%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.79%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.20%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.87%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.49%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и GVI

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDBGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.68%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

2.74%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

3.97%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

3.52%

-1.65%