Сравнение ISDB с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
ISDB и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и GVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и GVI
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.
Доходность на риск
ISDB vs. GVI — Ранг доходности на риск
ISDB
GVI
Сравнение ISDB c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | GVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.50 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.27 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.28 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.36 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 8.58 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.50 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.77 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и GVI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и GVI
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GVI в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и GVI
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и GVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -12.93% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.79% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.20% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.87% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.49% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и GVI
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.68% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.74% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.97% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.52% | -1.65% |