PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISDB с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.34%
ISDB
SLQD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISDB показывает доходность 4.46%, а SLQD немного ниже – 4.42%.


ISDB

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SLQD

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

3.34%

1 год

6.77%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


ISDBSLQD
Коэф-т Шарпа3.663.40
Коэф-т Сортино5.975.61
Коэф-т Омега1.841.74
Коэф-т Кальмара7.063.87
Коэф-т Мартина25.8722.09
Индекс Язвы0.26%0.31%
Дневная вол-ть1.85%2.02%
Макс. просадка-1.44%-12.69%
Текущая просадка-0.82%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISDB и SLQD

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ISDB и SLQD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISDB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.663.40
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.975.61
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.841.74
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.068.39
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 25.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.8722.09
ISDB
SLQD

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.40
ISDB
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и SLQD

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SLQD в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.08%5.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и SLQD

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.64%
ISDB
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и SLQD

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.51%
ISDB
SLQD