PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISDB с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISDBSLQD
Дох-ть с нач. г.4.84%4.61%
Дох-ть за 1 год7.51%7.60%
Коэф-т Шарпа4.063.61
Коэф-т Сортино6.986.11
Коэф-т Омега1.971.81
Коэф-т Кальмара10.412.98
Коэф-т Мартина32.0426.16
Индекс Язвы0.23%0.29%
Дневная вол-ть1.85%2.10%
Макс. просадка-1.44%-12.69%
Текущая просадка-0.46%-0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ISDB и SLQD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и SLQD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISDB показывает доходность 4.84%, а SLQD немного ниже – 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.76%
ISDB
SLQD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISDB и SLQD

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISDB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISDB, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISDB, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISDB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISDB, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISDB, с текущим значением в 32.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0032.04
SLQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0026.16

Сравнение коэффициента Шарпа ISDB и SLQD

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
3.61
ISDB
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и SLQD

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SLQD в 3.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.52%5.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.59%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и SLQD

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.46%
ISDB
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и SLQD

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.48%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.53%
ISDB
SLQD