Сравнение ISDB с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
ISDB и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SLQD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.
Доходность на риск
ISDB vs. SLQD — Ранг доходности на риск
ISDB
SLQD
Сравнение ISDB c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.46 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.67 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.56 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 18.52 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.84 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SLQD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SLQD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SLQD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SLQD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -12.69% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.06% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.56% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.88% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SLQD
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеют волатильность 0.76% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.00% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.92% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.43% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.14% | -1.27% |