Сравнение ISDB с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
ISDB и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.15% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
ISDB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и DFSD
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Доходность на риск
ISDB vs. DFSD — Ранг доходности на риск
ISDB
DFSD
Сравнение ISDB c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 2.13 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.13 | 3.12 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.25 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 13.49 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.13 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.91 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и DFSD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и DFSD
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и DFSD
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -8.45% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.47% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.89% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.13% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.35% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и DFSD
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.77%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.94% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.33% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.26% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.80% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.80% | -0.93% |