Сравнение DFSD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFSD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или BND.
Корреляция
Корреляция между DFSD и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BND
Основные характеристики
DFSD:
2.67
BND:
0.14
DFSD:
4.03
BND:
0.23
DFSD:
1.53
BND:
1.03
DFSD:
6.55
BND:
0.05
DFSD:
16.90
BND:
0.35
DFSD:
0.26%
BND:
2.10%
DFSD:
1.65%
BND:
5.37%
DFSD:
-8.45%
BND:
-18.84%
DFSD:
-0.63%
BND:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.96%.
DFSD
-0.26%
-0.36%
1.75%
4.20%
N/A
N/A
BND
-0.96%
-1.68%
-0.66%
0.54%
-0.70%
1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и BND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSD и BND
DFSD
BND
Сравнение DFSD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BND в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.82% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.70% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.