Сравнение DFSD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFSD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или BND.
Корреляция
Корреляция между DFSD и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BND
Основные характеристики
DFSD:
2.19
BND:
0.40
DFSD:
2.93
BND:
0.58
DFSD:
1.46
BND:
1.07
DFSD:
2.86
BND:
0.16
DFSD:
15.91
BND:
1.15
DFSD:
0.26%
BND:
1.88%
DFSD:
1.90%
BND:
5.43%
DFSD:
-8.45%
BND:
-18.84%
DFSD:
-1.45%
BND:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%.
DFSD
3.47%
-0.68%
1.62%
4.07%
N/A
N/A
BND
1.45%
-0.19%
1.21%
1.96%
-0.35%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и BND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.93% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.