Сравнение DFSD с BND
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. DFSD is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.24%/yr vs 4.19%/yr for BND. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $24.61M | $26.15M | $25.16M |
Сравнение доходности по годам DFSD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 0.38% |
Correlation
The correlation between DFSD and BND is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between DFSD and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. BND — Ранг доходности на риск
DFSD
BND
Сравнение DFSD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.87 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 2.15 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и BND
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -18.58% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.68% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -4.81% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.50% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.06% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.08% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и BND
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.04% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.63% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 6.03% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.53% | -2.78% |
Сравнение комиссий DFSD и BND
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и BND
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and BND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, DFSD leads with 5.24% vs 4.19% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.24% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.03% for BND.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.03% for BND.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор