PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDB с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDB и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и CGSD


2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
0.21%6.11%5.46%5.03%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.


ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration Bond ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Сравнение комиссий ISDB и CGSD

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.


Доходность на риск

ISDB vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDBCGSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.70

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

4.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.57

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

4.10

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

19.09

+0.20

ISDB vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDBCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

2.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между ISDB и CGSD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и CGSD

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CGSD в 4.48%


TTM2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и CGSD

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, примерно равная максимальной просадке CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и CGSD.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDBCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-1.75%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.11%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.60%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.29%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и CGSD

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDBCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.96%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.68%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.19%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

2.19%

-0.32%