Сравнение ISDB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ISDB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и BND
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ISDB vs. BND — Ранг доходности на риск
ISDB
BND
Сравнение ISDB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 0.93 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.32 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.75 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 4.78 | +14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.93 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.59 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и BND
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и BND
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -18.58% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.44% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.54% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.07% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.90% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и BND
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.63% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.52% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.30% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 6.00% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 5.52% | -3.65% |