PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. ISDB is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и BBSB

2026 (YTD)202520242023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%4.27%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between ISDB and BBSB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between ISDB and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDB и BBSB

Секторы
ISDB
BBSB

Финансовые услуги

18.3%

-

Технологии

5.4%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
99.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
BBSB

-

Технологии

ISDB
5.4%
BBSB

-

Промышленность

ISDB
4.7%
BBSB

-

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
BBSB

-

Энергетика

ISDB
2.4%
BBSB

-

Недвижимость

ISDB
2.4%
BBSB

-

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
BBSB

-

Здравоохранение

ISDB
1.8%
BBSB

-

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
BBSB
99.7%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
BBSB

-

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

ISDB vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.71

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
4.61

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.02

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

16.55

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.71

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

2.35

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ISDB и BBSB

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-1.57%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.86%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.96%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.31%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и BBSB

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.85%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.27%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.66%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

1.66%

+0.19%

Сравнение комиссий ISDB и BBSB

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и BBSB

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and BBSB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISDB has higher volatility (0.37%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.81% for BBSB.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.04% for BBSB.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор