Сравнение ISD с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.66% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и PTRQX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
ISD vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
ISD
PTRQX
Сравнение ISD c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.02 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.44 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.66 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.93 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.02 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ISD и PTRQX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и PTRQX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и PTRQX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -20.72% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -3.08% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.69% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -20.72% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -2.35% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.31% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.04% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и PTRQX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.58% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.62% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 4.48% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 5.98% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 5.22% | +9.34% |