Сравнение ISD с FTHY

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FTHY с доходностью -1.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ISD, и FTHY имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FTHY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISD и FTHY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности FTHY в 11.17%

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FTHY.

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.