PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISD с EHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с EHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and EHI (Western Asset Global High Income Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 6.82%/yr vs 5.03%/yr for EHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for EHI.

Доходность

Сравнение доходности ISD и EHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у EHI с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции EHI по среднегодовой доходности: 6.82% против 5.03% соответственно.

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%

EHI

1 день
-0.34%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
-1.27%
С начала года
-0.80%
1 год
4.22%
3 года*
6.34%
5 лет*
0.60%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и EHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc		-0.80%9.15%5.63%19.22%-25.22%9.37%8.81%30.98%-12.35%13.07%

Correlation

The correlation between ISD and EHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.44

The correlation between ISD and EHI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Western Asset Global High Income Fund Inc

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с FTHYISD с CCLFX
Часто сравнивают с EHI:
EHI с RSFEHI с DHFEHI с JFREHI с HIOEHI с HYIEHI с GHYEHI с FTHY

Доходность на риск

ISD vs. EHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
EHI
Ранг доходности на риск EHI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c EHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDEHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.48

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.75

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.46

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.34

-1.58

ISD vs. EHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EHI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и EHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISD и EHI

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки EHI в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и EHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDEHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-58.50%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.14%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-15.98%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-32.90%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-36.30%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-3.98%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.14%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.16%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и EHI

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDEHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.07%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.93%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.78%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.89%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.38%

+0.20%

Сравнение комиссий ISD и EHI

ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии EHI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и EHI

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности EHI в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHI
Western Asset Global High Income Fund Inc		14.14%13.10%12.37%11.12%11.82%7.95%8.02%7.52%8.91%8.32%11.58%13.25%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Часто задаваемые вопросы

ISD and EHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to EHI (2.07%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs EHI's -58.50%.

EHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и EHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор