Сравнение ISD с GHY

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GHY с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции GHY по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GHY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GHY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и GHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISD и GHY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности GHY в 10.79%

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и GHY.

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Global High Yield Fund (GHY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.