PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISD с RSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISD и RSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и RSF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund
-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у RSF с доходностью 5.09%.


ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM High Yield Bond Fund

RiverNorth Capital and Income Fund

Сравнение комиссий ISD и RSF

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSF в 6.38%.


Доходность на риск

ISD vs. RSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина

RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c RSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDRSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.83

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.23

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.05

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

4.82

-4.46

ISD vs. RSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и RSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDRSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.83

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISD и RSF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и RSF

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности RSF в 11.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund
9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISD и RSF

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки RSF в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и RSF.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDRSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-30.61%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-4.23%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-10.02%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.65%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.63%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.80%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и RSF

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDRSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.05%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.34%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

9.10%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

10.56%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.32%

+3.24%