PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ISD returned -0.13% vs 23.23% for QQQI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ISD и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

ISD

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-0.13%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.89%

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и QQQI

2026 (YTD)20252024
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-8.90%15.63%17.75%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between ISD and QQQI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с RSFISD с HYIISD с EHIISD с FTHYISD с JFRISD с CCLFX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ISD vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.58

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.12

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.43

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

10.31

-10.34

ISD vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISD и QQQI

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-20.00%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.61%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-3.67%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.21%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.26%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и QQQI

Текущая волатильность для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) составляет 1.68%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ISD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

7.62%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.94%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.78%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.51%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.51%

-2.94%

Сравнение комиссий ISD и QQQI

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и QQQI

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.94%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISD and QQQI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to ISD (1.68%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор