Сравнение ISD с JFR

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у JFR с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции JFR по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ISD, и JFR имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа JFR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и JFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISD и JFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности JFR в 13.60%

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и JFR.

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.