Сравнение ISD с HYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. HYI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и HYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -1.52% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у HYI с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции HYI по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.01% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
HYI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и HYI
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISD vs. HYI — Ранг доходности на риск
ISD
HYI
Сравнение ISD c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.07 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.01 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISD и HYI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и HYI
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности HYI в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.64% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и HYI
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и HYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -36.06% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -8.19% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -26.35% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -36.06% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.00% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.81% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и HYI
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 3.77% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.25% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 8.37% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.26% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.96% | +1.60% |