Сравнение ISD с HYI
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 6.96%/yr vs 5.31%/yr for HYI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for HYI.
Доходность
Сравнение доходности ISD и HYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у HYI с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции HYI по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.31% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.96%
HYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам ISD и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -8.15% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -0.89% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
Correlation
The correlation between ISD and HYI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between ISD and HYI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. HYI — Ранг доходности на риск
ISD
HYI
Сравнение ISD c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ISD и HYI
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и HYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -36.06% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -8.19% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -8.19% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -26.35% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -36.06% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -5.39% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.80% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.10% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и HYI
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.91% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 5.34% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 6.94% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 11.27% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.94% | +1.64% |
Сравнение комиссий ISD и HYI
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и HYI
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности HYI в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.76% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.78% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and HYI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.93%) compared to HYI (1.91%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs HYI's -36.06%.
ISD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и HYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор