PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.95% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HIOISD с HYIISD с RSFISD с JFRISD с FTHYISD с EHI
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий ISD и PDBZX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.99

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.41

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.63

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

4.74

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.99

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между ISD и PDBZX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PDBZX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ISD и PDBZX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-20.88%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-3.06%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-20.81%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-20.88%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.27%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.31%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.06%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PDBZX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

1.71%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.71%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.59%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

6.00%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

5.34%

+9.22%