PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.22% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HYIISD с RSFISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий ISD и PBHAX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.68

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.48

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.30

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

9.48

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.68

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.34

-0.91

Корреляция

Корреляция между ISD и PBHAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PBHAX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок ISD и PBHAX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-28.80%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-2.94%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-16.22%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-21.14%

-17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-1.65%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.88%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.71%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PBHAX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

1.41%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.47%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

3.82%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

5.01%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

5.48%

+9.08%