PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISD с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с PALDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, ISD returned 4.74%/yr vs 9.08%/yr for PALDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISD charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности ISD и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.75%.

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%

PALDX

1 день
0.33%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
6.39%
С начала года
7.75%
1 год
17.22%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%-0.30%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.75%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between ISD and PALDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.52

The correlation between ISD and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHY
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с FHLKXPALDX с SCD

Доходность на риск

ISD vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.11

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.00

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.96

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.49

-13.74

ISD vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISD и PALDX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-26.16%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-5.96%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.06%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-20.47%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-0.13%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.04%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.30%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PALDX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.29%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.84%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.38%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.18%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

12.66%

+1.92%

Сравнение комиссий ISD и PALDX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PALDX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PALDX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.03%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISD and PALDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to PALDX (2.29%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор