Сравнение ISCMF с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
ISCMF и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | -6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и CMDY
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
ISCMF vs. CMDY — Ранг доходности на риск
ISCMF
CMDY
Сравнение ISCMF c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.31 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.33 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.00 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 9.38 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и CMDY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и CMDY
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и CMDY
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -31.19% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -9.57% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.97% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.38% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.06% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и CMDY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.76% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.02% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.43% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.63% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.54% | -0.49% |