- ISIN
- IE00BDFL4P12
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 мар. 2022 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции ISCMF — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) показал доход в 11.96% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ISCMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISCMF закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 16 мар. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.85% | -0.85% | 7.22% | 4.98% | -0.67% | 0.00% | -8.88% | 11.96% | |||||
| 2025 | 6.11% | 4.96% | -2.52% | -1.41% | -0.36% | 1.25% | 1.97% | -2.45% | 3.56% | 0.00% | 3.45% | 3.98% | 19.65% |
| 2024 | -0.68% | -0.72% | 3.46% | 3.03% | 5.06% | -4.26% | -3.31% | 0.00% | 2.68% | 0.00% | -1.74% | 0.00% | 3.13% |
| 2023 | 0.00% | -6.94% | -0.17% | -0.00% | -3.48% | -0.37% | 4.37% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | -0.67% | -5.12% | -9.58% |
| 2022 | -0.78% | 0.00% | 9.57% | -5.62% | -8.60% | 5.83% | -2.84% | -0.00% | 0.00% | -2.34% | -5.82% |
Метрики бенчмарка
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF has an annualized alpha of 6.05%, beta of -0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2022.
- This ETF captured 7.65% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.05%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.65%
- Участие в снижении
- -7.21%
Комиссия
Комиссия ISCMF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCMF имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.29 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 9.71 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF показал максимальную просадку в 25.42%, зарегистрированную 12 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF составляет 13.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.42%июнь 2023 г. | 11mo 26d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.68%июль 2026 г. | 1mo 14d | — | 1mo 29dмай 2026 г. - сейчас | — |
-5.69%февр. 2026 г. | 4d | 27d | 1mo 1dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-3.04%март 2026 г. | 0s | 10d | 10dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.78%март 2022 г. | 0s | 2mo 2d | 2mo 2dмарт 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ISCMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -56.78% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.10% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -18.90% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -1.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -10.70% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.09% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCMF
Добавьте iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCMF