График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) показал доход в 17.84% с начала года и 29.86% за последние 12 месяцев.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISCMF закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 16 мар. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.85% | -0.85% | 7.22% | 17.84% | |||||||||
| 2025 | 6.11% | 4.96% | -2.52% | -1.41% | -0.36% | 1.25% | 1.97% | -2.45% | 3.56% | 0.00% | 3.45% | 3.98% | 19.65% |
| 2024 | -0.68% | -0.72% | 3.46% | 3.03% | 5.06% | -4.26% | -3.31% | 0.00% | 2.68% | 0.00% | -1.74% | 0.00% | 3.13% |
| 2023 | 0.00% | -6.94% | -0.17% | -0.00% | -3.48% | -0.37% | 4.37% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | -0.67% | -5.12% | -9.58% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 9.57% | -5.62% | -8.60% | 5.83% | -2.84% | -0.00% | 0.00% | -2.34% | -5.08% |
Метрики бенчмарка
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF: годовая альфа составляет 7.60%, бета — -0.07, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 18.03.2022.
- Этот ETF участвовал в 13.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.39%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.60%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.42%
- Участие в снижении
- -7.39%
Комиссия
Комиссия ISCMF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCMF имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.90 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.39 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.40 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 6.61 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISCMF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF показал максимальную просадку в 25.42%, зарегистрированную 12 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.42% | 21 июн. 2022 г. | 246 | 12 июн. 2023 г. | 656 | 23 янв. 2026 г. | 902 |
| -5.69% | 13 февр. 2026 г. | 2 | 17 февр. 2026 г. | 19 | 16 мар. 2026 г. | 21 |
| -3.04% | 23 мар. 2026 г. | 1 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| 0% | 27 янв. 2026 г. | 1 | 27 янв. 2026 г. | 1 | 28 янв. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...