PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с DCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).

ISCMF и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и DCMT

2026 (YTD)20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.83%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.11%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DMBSDCMT с DCMBDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с CMDY

Сравнение комиссий ISCMF и DCMT

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFDCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.53

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.10

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.28

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.41

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

7.52

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMT равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.15

-0.75

Корреляция

Корреляция между ISCMF и DCMT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и DCMT

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и DCMT

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и DCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-11.95%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.05%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.81%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-3.20%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.55%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и DCMT

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

8.97%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.31%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.59%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.85%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

14.85%

-0.80%