Сравнение ISCMF с DCMT
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, ISCMF returned 26.15% vs 30.59% for DCMT. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам ISCMF и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.83% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ISCMF and DCMT is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. DCMT — Ранг доходности на риск
ISCMF
DCMT
Сравнение ISCMF c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.28 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.31 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и DCMT
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -15.96% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -15.96% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -10.03% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.64% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.86% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и DCMT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.48% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 16.57% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.04% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.05% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.05% | -1.33% |
Сравнение комиссий ISCMF и DCMT
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и DCMT
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and DCMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 26.15% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 26.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор