PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

ISCMF и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSGISCMF с COM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий ISCMF и PDBC

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.31

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.31

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

3.04

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

7.48

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между ISCMF и PDBC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и PDBC

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и PDBC

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-49.52%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.07%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.03%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-23.53%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.50%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и PDBC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

8.15%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.88%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.72%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

18.92%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.69%

-3.64%