PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 14.42%/yr for PDBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%-3.15%

Correlation

The correlation between ISCMF and PDBC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGERISCMF с DJP
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

ISCMF vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.46

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.14

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.43

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

6.35

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

13.39

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и PDBC

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-49.52%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.19%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-13.95%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.55%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-23.21%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.41%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и PDBC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.20%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

15.78%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.61%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.12%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

17.78%

-3.40%

Сравнение комиссий ISCMF и PDBC

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и PDBC

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and PDBC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs PDBC's -49.52%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 14.42% for PDBC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for ISCMF.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор