PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

ISCMF и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий ISCMF и HGER

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.78

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.39

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

4.35

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

15.38

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между ISCMF и HGER составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и HGER

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и HGER

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-23.31%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.84%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.38%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.90%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.50%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и HGER

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.23%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.60%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.06%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.78%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.78%

-3.73%