Сравнение ISCMF с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
ISCMF и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и DJP
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
ISCMF vs. DJP — Ранг доходности на риск
ISCMF
DJP
Сравнение ISCMF c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.36 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.33 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.28 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 8.99 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и DJP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и DJP
Ни ISCMF, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и DJP
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -78.35% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -10.64% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -34.88% | +32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -51.02% | +37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.88% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и DJP
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.27% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 15.27% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.36% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 18.78% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.00% | -2.95% |