PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и DBC


2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий ISCMF и DBC

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

ISCMF vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCMFDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.70

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.28

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.31

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.89

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

7.43

+4.92

ISCMF vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCMFDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между ISCMF и DBC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и DBC

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.


TTM20252024202320222021202020192018
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и DBC

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCMFDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-76.36%

+50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.99%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-25.80%

+23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-46.42%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.27%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и DBC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCMFDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

8.30%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.75%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

18.97%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.72%

-3.67%