PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с XSMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.99%/yr vs 15.33%/yr for XSMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.99% против 15.33% соответственно.

ISCG

1 день
0.86%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.99%

XSMO

1 день
0.73%
1 месяц
4.54%
С начала года
25.14%
6 месяцев
20.60%
1 год
33.80%
3 года*
25.58%
5 лет*
11.62%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		14.95%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.14%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between ISCG and XSMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between ISCG and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и XSMO

Секторы
ISCG
XSMO

Промышленность

24.4%
18.7%

Технологии

22.0%
22.1%

Здравоохранение

16.8%
14.3%

Финансовые услуги

9.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.6%

Недвижимость

4.8%
4.9%

Энергетика

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
3.5%

Промышленность

ISCG
24.4%
XSMO
18.7%

Технологии

ISCG
22.0%
XSMO
22.1%

Здравоохранение

ISCG
16.8%
XSMO
14.3%

Финансовые услуги

ISCG
9.9%
XSMO
12.2%

Потребительский циклический сектор

ISCG
8.8%
XSMO
8.6%

Недвижимость

ISCG
4.8%
XSMO
4.9%

Энергетика

ISCG
3.3%
XSMO
2.9%

Сырьевые материалы

ISCG
3.2%
XSMO
6.0%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
XSMO
4.5%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.7%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

ISCG
1.1%
XSMO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG

Доходность на риск

ISCG vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCGXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.75

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.55

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.82

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

12.90

-2.98

ISCG vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCG и XSMO

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-58.06%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.89%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.76%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-29.62%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-39.39%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-11.11%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и XSMO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.29%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

14.94%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.39%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

22.64%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

24.12%

-0.95%

Сравнение комиссий ISCG и XSMO

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и XSMO

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

ISCG and XSMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.29%) compared to ISCG (5.91%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.33% vs 11.99% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.33% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

ISCG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.53% for XSMO.

ISCG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор