Сравнение ISCG с WNTR
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISCG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ISCG returned 26.61% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ISCG charges 0.06%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ISCG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.22%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 14.58% | 20.05% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ISCG and WNTR is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ISCG
WNTR
Сравнение ISCG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.02 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.72 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCG и WNTR
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -42.65% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -42.65% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -10.67% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -20.46% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 16.63% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и WNTR
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 17.89% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 47.05% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 53.81% | -35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 53.49% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 53.49% | -30.36% |
Сравнение комиссий ISCG и WNTR
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и WNTR
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCG and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ISCG (4.20%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 26.61% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.59% for ISCG.
ISCG is categorized as Small Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор