PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ISCG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.56% против -1.38% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ISCG и TLT

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.02

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.05

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.11

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между ISCG и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и TLT

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и TLT

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-48.35%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-9.23%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-43.70%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-48.35%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-40.17%

+31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-13.62%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и TLT

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.71%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

6.61%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

11.44%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

15.90%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

14.93%

+8.19%