Сравнение ISCG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ISCG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 9.20% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.56% против 28.01% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
SOXX
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 75.78%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 28.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и SOXX
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ISCG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ISCG
SOXX
Сравнение ISCG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.51 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.12 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 15.37 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и SOXX
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SOXX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.51% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и SOXX
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -70.21% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -18.27% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -45.75% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -45.75% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.64% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -20.10% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.90% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 13.41% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 26.27% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 40.03% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 35.49% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 32.98% | -9.86% |