PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с SMMV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCG returned 4.83%/yr vs 5.18%/yr for SMMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 4.84%.

ISCG

1 день
0.86%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.99%

SMMV

1 день
0.87%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.77%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		14.95%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		4.84%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between ISCG and SMMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between ISCG and SMMV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCG и SMMV

Секторы
ISCG
SMMV

Промышленность

24.4%
13.5%

Технологии

22.0%
14.5%

Здравоохранение

16.8%
17.6%

Финансовые услуги

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.1%

Недвижимость

4.8%
12.6%

Энергетика

3.3%
5.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.0%

Коммунальные услуги

1.1%
7.5%

Промышленность

ISCG
24.4%
SMMV
13.5%

Технологии

ISCG
22.0%
SMMV
14.5%

Здравоохранение

ISCG
16.8%
SMMV
17.6%

Финансовые услуги

ISCG
9.9%
SMMV
8.9%

Потребительский циклический сектор

ISCG
8.8%
SMMV
5.1%

Недвижимость

ISCG
4.8%
SMMV
12.6%

Энергетика

ISCG
3.3%
SMMV
5.3%

Сырьевые материалы

ISCG
3.2%
SMMV
1.6%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
SMMV
5.3%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.7%
SMMV
8.0%

Коммунальные услуги

ISCG
1.1%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLVSMMV с SMLFSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

ISCG vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCGSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.90

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.35

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.25

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

3.78

+6.14

ISCG vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCG и SMMV

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-38.77%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.02%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-13.68%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-18.00%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.82%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-5.08%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.33%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и SMMV

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.60%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

6.56%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

9.83%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

13.48%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

15.66%

+7.51%

Сравнение комиссий ISCG и SMMV

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и SMMV

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SMMV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.73%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCG and SMMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (5.91%) compared to SMMV (2.60%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SMMV leads with 5.18% vs 4.83% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 5.18% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.58% for ISCG.

ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.06% for ISCG and 0.20% for SMMV.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор