PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с SMMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

ISCG и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.14%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.14%.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

SMMV

1 день
1.18%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий ISCG и SMMV

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.55

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.87

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.79

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.38

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между ISCG и SMMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и SMMV

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SMMV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.76%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и SMMV

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-38.77%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-9.62%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-18.00%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.29%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-5.13%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.24%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и SMMV

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.42%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

6.73%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

13.06%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

13.55%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

15.79%

+7.33%