PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с SFSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs 10.97%/yr for SFSNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISCG charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции SFSNX немного отстают с 10.97%.

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between ISCG and SFSNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.88

The correlation between ISCG and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и SFSNX

Секторы
ISCG
SFSNX

Промышленность

24.6%
19.1%

Технологии

21.4%
15.1%

Здравоохранение

15.4%
6.8%

Финансовые услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Недвижимость

5.2%
9.8%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Энергетика

2.8%
6.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Промышленность

ISCG
24.6%
SFSNX
19.1%

Технологии

ISCG
21.4%
SFSNX
15.1%

Здравоохранение

ISCG
15.4%
SFSNX
6.8%

Финансовые услуги

ISCG
10.6%
SFSNX
14.5%

Потребительский циклический сектор

ISCG
9.9%
SFSNX
12.2%

Недвижимость

ISCG
5.2%
SFSNX
9.8%

Сырьевые материалы

ISCG
3.5%
SFSNX
5.2%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.9%
SFSNX
4.2%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
SFSNX
4.2%

Энергетика

ISCG
2.8%
SFSNX
6.1%

Коммунальные услуги

ISCG
1.0%
SFSNX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

ISCG vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.86

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.63

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.81

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ISCG и SFSNX

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-58.32%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.43%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-25.91%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-25.91%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-44.82%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.32%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и SFSNX

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.54%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.80%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.10%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

20.81%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.28%

-0.12%

Сравнение комиссий ISCG и SFSNX

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и SFSNX

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SFSNX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

ISCG and SFSNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to SFSNX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs SFSNX's -58.32%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор