Сравнение ISCG с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
ISCG и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 4.96% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.81% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
RZG
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и RZG
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
ISCG vs. RZG — Ранг доходности на риск
ISCG
RZG
Сравнение ISCG c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.77 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.39 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и RZG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и RZG
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RZG в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.47% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и RZG
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -58.52% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -13.42% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -38.33% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -54.02% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.71% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -12.22% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и RZG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.31% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.04% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.70% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.09% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.62% | -1.50% |