PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCF с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с VBK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.59%/yr vs 11.13%/yr for VBK. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISCF charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.13% соответственно.

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%

VBK

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.22%
С начала года
17.15%
1 год
26.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.81%
10 лет*
11.13%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF
$68.97M$71.09M$83.06M

Сравнение доходности по годам ISCF и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.15%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between ISCF and VBK is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.66

The correlation between ISCF and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и VBK

Секторы
ISCF
VBK

Промышленность

23.3%
23.4%

Финансовые услуги

13.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Сырьевые материалы

10.9%
3.1%

Технологии

10.1%
27.1%

Недвижимость

8.6%
3.7%

Здравоохранение

5.2%
17.9%

Энергетика

4.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
1.1%

Промышленность

ISCF
23.3%
VBK
23.4%

Финансовые услуги

ISCF
13.6%
VBK
5.7%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.7%
VBK
8.9%

Сырьевые материалы

ISCF
10.9%
VBK
3.1%

Технологии

ISCF
10.1%
VBK
27.1%

Недвижимость

ISCF
8.6%
VBK
3.7%

Здравоохранение

ISCF
5.2%
VBK
17.9%

Энергетика

ISCF
4.4%
VBK
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISCF
3.7%
VBK
2.0%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.4%
VBK
3.6%

Коммунальные услуги

ISCF
3.4%
VBK
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

ISCF vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCF c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.85

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.73

-1.34

ISCF vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и VBK

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-58.68%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.44%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-27.54%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-38.39%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-38.70%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.43%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.10%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.40%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и VBK

Текущая волатильность для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.84%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

16.12%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

20.47%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

23.70%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

22.93%

-5.76%

Сравнение комиссий ISCF и VBK

ISCF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и VBK

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VBK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.43%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and VBK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.84%) compared to ISCF (4.51%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.13% vs 9.59% for ISCF. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.13% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.43% for VBK.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. ISCF tracks STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for ISCF and 0.05% for VBK.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор