Сравнение ISCF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ISCF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 0.75% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.03% против -1.39% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.03%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и TLT
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ISCF vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISCF
TLT
Сравнение ISCF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.13 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -0.10 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.06 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.13 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.13 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и TLT
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.73% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и TLT
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -48.35% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -9.23% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -43.70% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -48.35% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -40.23% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -13.62% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.39% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и TLT
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.71% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 6.61% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.40% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.88% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.93% | +2.39% |