PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCF с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.59%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISCF charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.59% против 15.36% соответственно.

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ISCF и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between ISCF and SWPPX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.68

The correlation between ISCF and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и SWPPX

Секторы
ISCF
SWPPX

Промышленность

23.3%
8.4%

Финансовые услуги

13.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.5%

Сырьевые материалы

10.9%
1.7%

Технологии

10.1%
38.5%

Недвижимость

8.6%
1.8%

Здравоохранение

5.2%
8.9%

Энергетика

4.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Промышленность

ISCF
23.3%
SWPPX
8.4%

Финансовые услуги

ISCF
13.6%
SWPPX
11.6%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.7%
SWPPX
9.5%

Сырьевые материалы

ISCF
10.9%
SWPPX
1.7%

Технологии

ISCF
10.1%
SWPPX
38.5%

Недвижимость

ISCF
8.6%
SWPPX
1.8%

Здравоохранение

ISCF
5.2%
SWPPX
8.9%

Энергетика

ISCF
4.4%
SWPPX
3.0%

Потребительский защитный сектор

ISCF
3.7%
SWPPX
4.5%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.4%
SWPPX
9.9%

Коммунальные услуги

ISCF
3.4%
SWPPX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

ISCF vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCF c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.84

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.67

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.45

-5.06

ISCF vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SWPPX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-55.06%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.89%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-18.74%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-24.51%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-33.80%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.90%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SWPPX

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.16%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.36%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.98%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.08%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.25%

-1.08%

Сравнение комиссий ISCF и SWPPX

ISCF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SWPPX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and SWPPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (4.51%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор