PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

ISCF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		1.88%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.15% против 28.54% соответственно.

ISCF

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.63%
1 год
30.00%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.15%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий ISCF и SOXX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.46

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

16.48

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между ISCF и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SOXX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.69%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SOXX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-70.21%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-15.77%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-45.75%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-45.75%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.66%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-20.10%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.95%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.68%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

26.35%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

40.12%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

35.47%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

32.98%

-15.66%