PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.82%/yr vs 9.70%/yr for TNA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISCB charges 0.04%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCB имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции TNA немного отстают с 9.70%.

ISCB

1 день
-0.39%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.15%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.94%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.82%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		13.15%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between ISCB and TNA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between ISCB and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и TNA

Секторы
ISCB
TNA

Промышленность

18.5%
18.0%

Технологии

16.0%
19.1%

Финансовые услуги

15.6%
15.3%

Здравоохранение

13.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.0%

Недвижимость

8.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.6%
4.7%

Энергетика

4.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Промышленность

ISCB
18.5%
TNA
18.0%

Технологии

ISCB
16.0%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

ISCB
15.6%
TNA
15.3%

Здравоохранение

ISCB
13.5%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.4%
TNA
8.0%

Недвижимость

ISCB
8.1%
TNA
5.9%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
TNA
4.7%

Энергетика

ISCB
4.5%
TNA
5.4%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.2%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

ISCB
2.2%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

ISCB vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.15

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.59

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.88

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.72

-1.29

ISCB vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и TNA

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-88.09%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-32.53%

+23.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-65.78%

+39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-82.36%

+52.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-88.09%

+43.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-33.64%

+32.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-33.92%

+24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

9.89%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и TNA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.52%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

19.82%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

42.69%

-30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

58.76%

-42.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

67.57%

-46.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

68.50%

-45.83%

Сравнение комиссий ISCB и TNA

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и TNA

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.30%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCB and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to ISCB (4.52%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.82% vs 9.70% for TNA. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.82% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

ISCB has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.38% for TNA.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор