Сравнение ISCB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ISCB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ISCB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.60% против -1.39% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и TLT
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISCB
TLT
Сравнение ISCB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.10 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.06 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -0.13 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и TLT
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и TLT
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -48.35% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -9.23% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -43.70% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -48.35% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -40.23% | +34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.62% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и TLT
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.71% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 6.61% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 11.40% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 15.88% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 14.93% | +7.74% |